''Fue David Delfín el que me dejó''
Además de la paternidad, Pelayo ha hablado de su actual pareja, el diseñador argentino Sebastián Ferraro: "Si empiezo algo es porque pienso que es para toda la vida, soy un romántico. Claro que pienso que puede ser el padre de nuestros hijos". También ha hablado de su expareja, David Delfín, al que recuerda así: "Fue muy importante para mí, me hizo luchar por lo que siempre había soñado. Fue mi amigo muchos años y en España me dio mucha visibilidad".
"Lo pasé muy mal cuando se acabó, estaba súper enamorado de David, que fue el que terminó con nuestra relación. Pero soy una persona muy fuerte y me repuse", explicaba. "Conozco su enfermedad porque él me llama para contármelo, primero intenté hacerme el fuerte", continúa.